Het oorspronkelijke casino (1852), een initiatief van kolenhandelaar Louis Vanden Abeele, werd ontworpen door Hendrik Beyaert. Het was een houten constructie, gelegen op de dijk, die eind 19e eeuw moest wijken voor een promenade.
In 1878 ontwerpen Felix Laureys en Joseph Naert een nieuw gebouw dat kort daarna verder wordt uitgebouwd door architect Alban Chambon. Chambon, bekend voor zijn overdadige en sprookjesachtige interieurs, realiseert een casino met fraai versierde speelzalen, een rotonde voor concerten, een balzaal, een lees- en correspondentiezaal en een expositiezaal.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het Kursaal volledig vernield en maakt het plaats voor een bunkercomplex dat onderdeel was van de Atlantikwall, een verdedigingslinie tegen een invasie van de geallieerden. In 1953, onder leiding van architect Léon Stynen, start de wederopbouw. Het nieuwe casino in modernistische stijl is verfraaid met muurschilderingen, sculpturen en fresco’s van o.a. Paul Delvaux, Edgard Tytgat, Oscar Jespers en Marc Mendelsohn. Door de jaren heen staan sterren als Edith Piaff, David Caruso, The Dire Straits, Jerry Lee Lewis en Clouseau er op het podium.
Eind jaren ’80 vat men eerst het plan op om Kursaal af te breken om daarna, in 1994, een architectuurwedstrijd in te richten voor een nieuw Kursaal. Er komt niets van in huis en enkele jaren later zijn er alweer nieuwe plannen. Deze keer wil men het Kursaal verbouwen tot een appartementencomplex. Uit protest ziet het actiecomité ‘Kursaal aan Zee’ het daglicht.
In 1998 wordt het erkend als beschermd monument. Een jaar later vindt Theater aan Zee er de eerste keer plaats. In de Ambassadeurszaal speelt o.a. de film Hit & run met Geert Van Rampelberg. En ook de Delvauxzaal, die haar naam dankt aan het originele fresco (26 x 5m) van Paul Delvaux, wordt ingepalmd door Jong Theater.
Door een gebrek aan onderhoud is het Kursaal in 2001 aan een grondige renovatie toe. Pas in 2004 zal het Kursaal opnieuw zijn deuren openen, en organiseert Theater aan Zee er het openingsweekend. Ook het slotfeest van TAZ vindt er verschillende malen plaats. In 2009 strijkt Wim Vandekeybus er neer met nieuwZwart, in 2010 kan je er Bezette Stad van KVS zien, meteen ook de tot op heden laatste voorstelling van TAZ die er doorgaat.
